主板投資入市手冊(cè)（二十三）：異常交易實(shí)時(shí)監(jiān)控（三）

    1.什么是主板股票交易中的拉抬打壓股價(jià)？

    答：主板股票交易中的拉抬打壓股價(jià)，是指投資者大筆申報(bào)、連續(xù)申報(bào)、密集申報(bào)或者以明顯偏離股票最新成交價(jià)的價(jià)格申報(bào)成交，期間股票交易價(jià)格明顯上漲（下跌）的異常交易行為。

    2.在有價(jià)格漲跌幅限制股票的開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)階段，主板投資者哪些涉嫌拉抬打壓股價(jià)的交易行為將受到深交所重點(diǎn)監(jiān)控？

    答：在有價(jià)格漲跌幅限制股票的開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)階段，主板投資者同時(shí)存在以下情形的，將受到深交所的重點(diǎn)監(jiān)控：

    （1）成交數(shù)量或者金額較大；

    （2）成交數(shù)量占期間市場(chǎng)成交總量的比例較高；

    （3）主板風(fēng)險(xiǎn)警示股票開(kāi)盤(pán)價(jià)漲（跌）幅3%以上，或者其他股票開(kāi)盤(pán)價(jià)漲（跌）幅5%以上；

    （4）股票開(kāi)盤(pán)價(jià)達(dá)到漲（跌）幅限制價(jià)格的，在漲（跌）幅限制價(jià)格有效申報(bào)數(shù)量占期間市場(chǎng)該價(jià)格有效申報(bào)總量的10%以上。

    3.在連續(xù)競(jìng)價(jià)階段，主板投資者哪些涉嫌拉抬打壓股價(jià)的交易行為將受到深交所重點(diǎn)監(jiān)控？

    答：在連續(xù)競(jìng)價(jià)階段，主板投資者在任意3分鐘內(nèi)同時(shí)存在下列情形的，將受到深交所的重點(diǎn)監(jiān)控：

    （1）買(mǎi)入成交價(jià)呈上升趨勢(shì)或者賣(mài)出成交價(jià)呈下降趨勢(shì)；

    （2）成交數(shù)量或者金額較大；

    （3）成交數(shù)量占成交期間市場(chǎng)成交總量的比例較高；

    （4）股票漲（跌）幅4%以上。

    4.在收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)階段，主板投資者哪些涉嫌拉抬打壓股價(jià)的交易行為將受到深交所重點(diǎn)監(jiān)控？

    答：在收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)階段，主板投資者同時(shí)存在下列情形的，將受到深交所的重點(diǎn)監(jiān)控：

    （1）成交數(shù)量或者金額較大；

    （2）成交數(shù)量占期間市場(chǎng)成交總量的比例較高；

    （3）股票漲（跌）幅3%以上。

    5.在主板股票交易中，主板投資者還有哪些涉嫌拉抬打壓股價(jià)的交易行為將受到深交所重點(diǎn)監(jiān)控？

    答：（1）第一種情況：在有價(jià)格漲跌幅限制股票的股票交易中，主板投資者同時(shí)存在以下情形的，將受到深交所的重點(diǎn)監(jiān)控：

    ①開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)階段成交數(shù)量或者金額較大；②開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)階段成交數(shù)量占期間市場(chǎng)成交總量的比例較高；③股票開(kāi)盤(pán)價(jià)漲（跌）幅2%以上；④當(dāng)日10時(shí)以前反向賣(mài)出（買(mǎi)入）成交數(shù)量在10萬(wàn)股以上或者金額在100萬(wàn)元以上。

    （2）第二種情況：同時(shí)存在下列情形的，深交所對(duì)有關(guān)交易行為予以重點(diǎn)監(jiān)控：

    ①連續(xù)競(jìng)價(jià)階段任意3分鐘內(nèi)買(mǎi)入成交價(jià)呈上升趨勢(shì)或者賣(mài)出成交價(jià)呈下降趨勢(shì)；②期間成交數(shù)量或者金額較大；③期間成交數(shù)量占成交期間市場(chǎng)成交總量的比例較高；④期間股票漲（跌）幅2%以上；⑤期間及其后30分鐘內(nèi)累計(jì)反向賣(mài)出（買(mǎi)入）成交數(shù)量在10萬(wàn)股以上或者金額在100萬(wàn)元以上。

    （3）第三種情況：同時(shí)存在下列情形的，深交所對(duì)有關(guān)交易行為予以重點(diǎn)監(jiān)控：

    ①收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)階段成交數(shù)量或者金額較大；②收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)階段成交數(shù)量占期間市場(chǎng)成交總量的比例較高；③收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)階段股票漲（跌）幅2%以上。④當(dāng)日收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)階段及次一交易日10時(shí)以前累計(jì)反向賣(mài)出（買(mǎi)入）成交數(shù)量在10萬(wàn)股以上或者金額在100萬(wàn)元以上。