量價(jià)類AI新策略賦能 景順長城科創(chuàng)綜指增強(qiáng)正在發(fā)行

    本報(bào)訊 （記者昌校宇）近日，布局科創(chuàng)“硬科技”再添高彈性利器，景順長城科創(chuàng)綜指增強(qiáng)正在發(fā)行，力爭有效跟蹤指數(shù)的同時(shí)，通過量化策略追求更高超額收益。

    數(shù)據(jù)顯示，科創(chuàng)綜指覆蓋了科創(chuàng)板所有非ST上市公司，最新樣本數(shù)量569只，市值覆蓋度高達(dá)96%，同時(shí)涵蓋16個(gè)申萬一級行業(yè)，能全面表征科創(chuàng)板整體表現(xiàn)，也因此具備較大“增強(qiáng)”空間。一方面，指數(shù)成份股較多、行業(yè)覆蓋廣泛，帶來較大的選股空間，有利于挖掘未被市場充分定價(jià)的機(jī)會(huì)；另一方面，指數(shù)成份股為“20CM”漲跌幅限制，波動(dòng)率高于主板，有利于增強(qiáng)策略挖掘超額收益。

    據(jù)悉，作為景順長城基金在指數(shù)增強(qiáng)領(lǐng)域的新作，景順長城科創(chuàng)綜指增強(qiáng)將依托該公司特色量化體系，利用超額收益模型、風(fēng)險(xiǎn)模型、交易成本模型三大類模型，分別評估資產(chǎn)定價(jià)、控制風(fēng)險(xiǎn)和優(yōu)化交易。同時(shí)為提高模型對行情的適應(yīng)能力，景順長城基金量化團(tuán)隊(duì)近年來引入AI賦能量化，除了應(yīng)用于策略的自動(dòng)化迭代外，還將AI運(yùn)用于海量數(shù)據(jù)處理、價(jià)格預(yù)測及風(fēng)險(xiǎn)管理等，挖掘市場背后的隱藏規(guī)律和非線性定價(jià)關(guān)系，最終形成量價(jià)類AI新策略，實(shí)現(xiàn)對量化模型的進(jìn)一步優(yōu)化。

    近幾年，景順長城基金量化團(tuán)隊(duì)持續(xù)布局指數(shù)增強(qiáng)，目前已形成了覆蓋A股各大主流寬基的產(chǎn)品矩陣。除了有跟蹤滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、中證A500指數(shù)的增強(qiáng)基金外，還有聚焦科技創(chuàng)新領(lǐng)域的景順長城創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng)和科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)；標(biāo)的指數(shù)專精特新含量較高的景順長城中證1000指數(shù)增強(qiáng)和國證2000指數(shù)增強(qiáng)。

（編輯 張偉）