5月份CTA領(lǐng)跑期貨及衍生品策略

    本報(bào)訊 （記者王寧）5月份商品期貨市場成交額仍在增長，部分品種漲幅較為顯著，這對(duì)期貨及衍生品策略投資產(chǎn)生一定積極作用。6月13日，私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，有業(yè)績記錄的2679只期貨及衍生品策略產(chǎn)品當(dāng)月收益均值為0.43%，年內(nèi)收益進(jìn)一步提升至3.22%，表現(xiàn)僅次于債券策略。

    從期貨及衍生品細(xì)分策略來看，CTA策略表現(xiàn)最佳，領(lǐng)跑期貨及衍生品整體策略。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月CTA策略收益均值為0.76%，年內(nèi)收益均為達(dá)到4.39%，443只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，占該類策略產(chǎn)品總量的59.54%。此外，年內(nèi)共備案346只期貨及衍生品策略產(chǎn)品，占到備案產(chǎn)品總量的11.97%。

    對(duì)于年內(nèi)期貨及衍生品產(chǎn)品業(yè)績和備案產(chǎn)品表現(xiàn)來看，銀河期貨相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年國際市場宏觀面波動(dòng)較大，這為商品期貨多數(shù)品種帶來階段性交易機(jī)會(huì)，尤其是在3月份后，商品市場的持倉量、成交額等均創(chuàng)出新高，商品價(jià)格波動(dòng)率也在整體上行，其中，以做多波動(dòng)率為收益來源的CTA策略表現(xiàn)較好。

    “目前期貨資管可參與場外衍生品業(yè)務(wù)，場外衍生品具備掛鉤標(biāo)的范圍廣、產(chǎn)品設(shè)計(jì)靈活、損益結(jié)構(gòu)確定性強(qiáng)等特征，結(jié)合期貨公司在商品期貨領(lǐng)域的研究實(shí)力，預(yù)期期貨資管場外衍生品業(yè)務(wù)線進(jìn)入快速發(fā)展期。”銀河期貨相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司正以期貨資管產(chǎn)品為推手，讓期貨子公司場外衍生品業(yè)務(wù)被越來越多金融機(jī)構(gòu)接納和準(zhǔn)入，進(jìn)一步推動(dòng)場外衍生品業(yè)務(wù)進(jìn)入正循環(huán)。

（編輯 張明富）