上交所：用大數(shù)據(jù)分析監(jiān)測(cè)股市“黑嘴”

    日前，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)廖英強(qiáng)“黑嘴”薦股、市場(chǎng)操縱一案作出處罰決定。據(jù)悉，此案件相關(guān)線(xiàn)索由上交所提供。上交所11日介紹，2015年中，上交所通過(guò)輿情熱度與交易實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了相關(guān)線(xiàn)索。

    首先，輿情監(jiān)控發(fā)現(xiàn)微博賬號(hào)“一財(cái)廖英強(qiáng)”市場(chǎng)關(guān)注度較高，尤其是交易日午間發(fā)布的股評(píng)節(jié)目點(diǎn)擊率居高不下。同時(shí)，交易實(shí)時(shí)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)“廖英強(qiáng)”同名賬戶(hù)交易相關(guān)股票存在明顯異常。在此基礎(chǔ)上，一線(xiàn)監(jiān)管人員持續(xù)跟蹤其微博發(fā)布的薦股信息，并通過(guò)大數(shù)據(jù)平臺(tái)掃描全市場(chǎng)薦股前后交易賬戶(hù)，進(jìn)而根據(jù)賬戶(hù)交易相應(yīng)股票的頻率、金額、交易時(shí)點(diǎn)等信息開(kāi)展排查，鎖定了一批在薦股前埋伏、薦股后賣(mài)出獲利的嫌疑賬戶(hù)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)期的跟蹤監(jiān)控，在積累了大量事實(shí)依據(jù)后，上交所及時(shí)準(zhǔn)確地向證監(jiān)會(huì)上報(bào)了相關(guān)賬戶(hù)違規(guī)線(xiàn)索，有力地支持了后續(xù)稽查執(zhí)法工作。

    上交所表示，近年來(lái)，一些股市“黑嘴”借助微博、QQ群、微信公眾號(hào)、微信群、直播網(wǎng)站等自媒體平臺(tái)，以發(fā)布短視頻、帖子、群消息等方式散布薦股信息，薦股手段更加隱蔽，規(guī)避監(jiān)管意圖明顯。“廖英強(qiáng)”一案即屬于此類(lèi)新型“黑嘴”薦股行為。

    針對(duì)當(dāng)前“黑嘴”監(jiān)管形勢(shì)變化，上交所從輿情預(yù)警、盤(pán)中跟蹤、盤(pán)后大數(shù)據(jù)分析三方面著手，建立了一整套完整的監(jiān)控分析和線(xiàn)索上報(bào)體系。該體系有三個(gè)方面特點(diǎn)。一是輿情預(yù)警覆蓋面更廣。借助大數(shù)據(jù)篩查技術(shù)，重點(diǎn)強(qiáng)化了對(duì)網(wǎng)絡(luò)媒體的輿情監(jiān)測(cè)力度，現(xiàn)已覆蓋一批證券薦股相關(guān)微博、微信公眾號(hào)。二是線(xiàn)索發(fā)現(xiàn)的智能化程度更高。通過(guò)爬蟲(chóng)和文本挖掘等人工智能技術(shù)，確保監(jiān)察系統(tǒng)偵測(cè)模塊能夠及時(shí)抓取并處理分布于互聯(lián)網(wǎng)信息中的“黑嘴”文本，初步解決了當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)媒體信息語(yǔ)義解析難度大等突出問(wèn)題。三是數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)確性明顯提升?，F(xiàn)有監(jiān)察系統(tǒng)針對(duì)搶帽子手法隱蔽性較高等情況，集成了文本智能處理、交易行情分析、賬戶(hù)識(shí)別評(píng)價(jià)等模塊，能夠更為快速地完成百萬(wàn)級(jí)的深度數(shù)據(jù)分析，極大提高了曝光網(wǎng)絡(luò)“黑嘴”的效率與準(zhǔn)確性。

    2017年以來(lái)，上交所上報(bào)的“搶帽子”線(xiàn)索較以往明顯增加，并發(fā)現(xiàn)了部分“黑嘴”散布薦股消息、配合短期操縱的新動(dòng)向。上交所表示，后續(xù)將進(jìn)一步完善相關(guān)監(jiān)管機(jī)制與監(jiān)察系統(tǒng)功能，及時(shí)上報(bào)“黑嘴”操縱違規(guī)線(xiàn)索，維護(hù)市場(chǎng)交易秩序。同時(shí)，提醒投資者應(yīng)當(dāng)高度警惕市場(chǎng)上某些“股評(píng)大師”的所謂“薦股”報(bào)告，改變盲目跟風(fēng)的交易習(xí)慣，秉持基于上市公司基本面的價(jià)值投資，避免成為“黑嘴”操縱的受害者。