龍虎榜座次“大洗牌” 量化營業(yè)部“黑馬”頻出

    ◎記者唐燕飛○編輯朱茵

    個股龍虎榜往往是游資選股的風向標，觀測這些個股成交所在的營業(yè)部，則可管窺主力動向。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，東方財富拉薩團結(jié)路第二證券營業(yè)部、華鑫證券上海分公司、華泰證券總部包攬營業(yè)部成交金額前三名。華鑫證券上海分公司龍虎榜上榜次數(shù)以1389次奪魁。截至12月1日數(shù)據(jù)，華鑫證券上海分公司上榜的成交金額幾乎是去年三倍，上榜次數(shù)比去年全年都高出591次。

    今年龍虎榜座次已經(jīng)“大洗牌”。2020年，東方財富四家營業(yè)部雄踞龍虎榜成交額前四位。今年，不光前三名出現(xiàn)來自華鑫證券與華泰證券的“黑馬”，前十榜單還出現(xiàn)中金公司上海黃浦區(qū)湖濱路營業(yè)部、中金公司上海分公司、招商證券深圳深南東路營業(yè)部。

    截至12月1日，今年共有5家券商營業(yè)部的龍虎榜成交額超過500億元。其中，東方財富拉薩團結(jié)路第二證券營業(yè)部以871億元再次奪魁，華鑫上海分公司營業(yè)部成交額為740億元。去年，東方財富拉薩團結(jié)路第二證券營業(yè)部全年成交額為564億元。而華鑫上海分公司營業(yè)部去年全年成交額僅有262億元，其增速遠超東方財富拉薩團結(jié)路第二證券營業(yè)部。

    每一輪黑馬涌現(xiàn)都有鮮明的時代烙印。低傭金、網(wǎng)上開戶曾分別成就了一批人氣營業(yè)部，而這一輪龍虎榜座次變遷的關(guān)鍵詞則是量化交易。

    開源證券通過統(tǒng)計量化私募進入前十大流通股東的個股，并與季末對應有龍虎榜股票的營業(yè)部買入情況進行匹配，發(fā)現(xiàn)了4家有較高概率對應量化私募席位的營業(yè)部：中國中金財富證券北京宋莊路、華泰證券股份有限公司總部、中金公司上海黃浦區(qū)湖濱路、招商證券深圳深南東路。

    Wind統(tǒng)計來看，這4家量化私募所在營業(yè)部今年成交額均位列前排，同時上榜次數(shù)顯著高于其他知名游資營業(yè)部。

    量化私募會跟隨行情變化交易，席位所在的營業(yè)部更容易出現(xiàn)在熱門行業(yè)個股的龍虎榜上。今年，這幾個營業(yè)部活躍在新能源、化工、機械設(shè)備、電器設(shè)備等強勢股的龍虎榜上，并在強勢股上來回爭奪席位。如華泰證券總部、中金公司上海黃浦區(qū)湖濱路營業(yè)部今年買入前三名中都有磷化工龍頭云天化。

    隨著量化投資體系的完善，個人投資者對于量化投資、長期資產(chǎn)配置概念的加深，未來幾年或?qū)⑹橇炕拇竽?。分析人士認為，上龍虎榜主要是看營業(yè)部的優(yōu)質(zhì)客戶資源。龍虎榜的江湖排位，與這些營業(yè)部吸引量化私募客戶的能力緊密相關(guān)。

    華鑫證券上海分公司成為今年上榜次數(shù)最多的營業(yè)部，與其提供了低延時交易平臺有很大關(guān)系。在量化交易還未起飛之前，華鑫證券就看好小眾的量化私募賽道。華鑫證券上海分公司總經(jīng)理錢鏗表示，華鑫證券為機構(gòu)客戶、高凈值客戶提供的“奇點交易系統(tǒng)”，能夠以微秒級時延快速交易，支持跨市場交易，方便投資者實現(xiàn)跨市場對沖、套利的策略。

    量化私募客戶對交易、行情、速度、穩(wěn)定性、風控等有很強的訴求。錢鏗表示，華鑫證券為量化私募提供個性化的定制終端。如果技術(shù)出現(xiàn)問題，公司有專門的行情小組、終端小組等及時反饋，快速解決問題，甚至是從私募準入到備案，公司協(xié)同各部門全程參與。