“北向互換通”業(yè)務(wù)優(yōu)化功能正式上線 建設(shè)銀行已高效完成籌備工作

    本報(bào)訊 （記者楊潔）5月20日，全國銀行間同業(yè)拆借中心、銀行間市場清算所股份有限公司和香港場外結(jié)算有限公司聯(lián)合推出“北向互換通”業(yè)務(wù)優(yōu)化功能。

    當(dāng)日，《證券日報(bào)》記者從建設(shè)銀行獲悉，作為“北向互換通”業(yè)務(wù)的境內(nèi)首批報(bào)價(jià)商，建設(shè)銀行積極參與功能升級，成功在首日與多家境外機(jī)構(gòu)達(dá)成以國際貨幣市場（IMM）結(jié)算日為支付周期的利率互換合約交易。

    “北向互換通”業(yè)務(wù)于2023年5月15日推出，其實(shí)質(zhì)是通過內(nèi)地與香港基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu)互聯(lián)互通，高效支持境外投資者參與境內(nèi)人民幣利率互換市場。這意味著內(nèi)地與香港金融市場互聯(lián)互通機(jī)制從港股通、債券通、跨境理財(cái)通進(jìn)一步延伸到利率衍生品。

    本次“北向互換通”業(yè)務(wù)升級包括：一是支持使用國際貨幣市場（IMM）結(jié)算日為起息日、支付日及到期日的北向互換通合約；二是支持壓縮具有相同交易要素但相反方向的合約；三是支持歷史起息合約，價(jià)格與當(dāng)前市價(jià)的差異在前端費(fèi)中體現(xiàn)。上述業(yè)務(wù)升級進(jìn)一步優(yōu)化了“北向互換通”機(jī)制安排，豐富產(chǎn)品類型，降低交易成本，完善配套功能，使境外投資者能夠更靈活地進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理。

    記者獲悉，針對此次業(yè)務(wù)機(jī)制升級優(yōu)化，建設(shè)銀行已高效完成籌備工作。隨著境外投資者對人民幣利率風(fēng)險(xiǎn)管理需求不斷增加，建設(shè)銀行將持續(xù)關(guān)注境外投資者交易需求，全面提升報(bào)價(jià)能力，為境內(nèi)外投資者提供更高質(zhì)量的綜合金融服務(wù)，助力我國金融市場高水平對外開放。

（編輯 何帆）