深交所：建立可轉(zhuǎn)債程序化交易報(bào)告機(jī)制 促進(jìn)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)健康發(fā)展

    本報(bào)記者 姜楠

    2月5日，深交所正式發(fā)布《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券程序化交易報(bào)告工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）。這是深交所貫徹落實(shí)新《證券法》要求，規(guī)范可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”）程序化交易管理，促進(jìn)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)健康發(fā)展的重要舉措。

    2020年，部分可轉(zhuǎn)債價(jià)格波動(dòng)較大，引起市場(chǎng)和媒體的廣泛關(guān)注。其中，部分投資者采用程序化交易，且交易量達(dá)到一定規(guī)模。2020年12月31日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》）。為落實(shí)《辦法》的要求，加強(qiáng)可轉(zhuǎn)債程序化交易管理，維護(hù)市場(chǎng)交易秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，深交所經(jīng)認(rèn)真研究并征求部分會(huì)員意見(jiàn)，制定并發(fā)布《通知》，以建立信息報(bào)告制度為核心，提升市場(chǎng)主體合規(guī)意識(shí)，推動(dòng)可轉(zhuǎn)債程序化交易規(guī)范發(fā)展。

    《通知》明確了可轉(zhuǎn)債程序化交易報(bào)告管理的相關(guān)要求。一是規(guī)定程序化交易投資者范圍，包括會(huì)員客戶(hù)、會(huì)員及直接使用交易單元進(jìn)行交易的證券投資基金管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等投資者。二是明確報(bào)告方式，會(huì)員客戶(hù)應(yīng)當(dāng)向接受其交易委托的會(huì)員報(bào)告，由會(huì)員向深交所報(bào)告，會(huì)員及其他機(jī)構(gòu)直接向深交所報(bào)告。三是規(guī)定信息報(bào)告內(nèi)容，包括投資者身份、證券賬戶(hù)、資金來(lái)源、交易策略及交易軟件等信息。四是要求投資者應(yīng)當(dāng)確保報(bào)告信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。深交所可以根據(jù)自律監(jiān)管需要，采用現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)的方式，對(duì)可轉(zhuǎn)債程序化交易報(bào)告情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

    深交所表示，建立可轉(zhuǎn)債程序化交易報(bào)告機(jī)制，有利于提升市場(chǎng)透明度和監(jiān)管精準(zhǔn)度。程序化交易報(bào)告機(jī)制在可轉(zhuǎn)債品種上先行先試，可為后續(xù)全市場(chǎng)推行相關(guān)做法積累有益經(jīng)驗(yàn)。下一步，深交所將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)部署要求，積極督促各市場(chǎng)參與主體嚴(yán)格落實(shí)《通知》要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)工作，認(rèn)真做好可轉(zhuǎn)債程序化交易報(bào)告管理，加強(qiáng)可轉(zhuǎn)債程序化交易監(jiān)管，切實(shí)維護(hù)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)交易秩序，保障可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展。

（編輯 孫倩）