上海清算所與彭博聯(lián)合提供人民幣利率互換初始保證金試算服務(wù)

    本報記者 施露

    9月12日，上海清算所與彭博聯(lián)合宣布，彭博終端用戶現(xiàn)可通過彭博終端利率互換計算功能實(shí)時連接上海清算所風(fēng)險試算平臺，獲取人民幣利率互換交易的初始保證金、估值及利率風(fēng)險指標(biāo)。

    彭博是全球首個與上海清算所合作提供初始保證金試算的第三方服務(wù)商。通過這一新解決方案，境內(nèi)外利率互換交易機(jī)構(gòu)能夠更加便捷快速地獲取上海清算所提供的利率互換各項風(fēng)險指標(biāo)，交易效率和風(fēng)險管理有望得到優(yōu)化。此舉將進(jìn)一步提升境內(nèi)人民幣利率衍生品市場的電子化和國際化水平。

    上海清算所風(fēng)險試算平臺RiSCc于2021年12月正式推出，為境內(nèi)外投資者提供多組合衍生品保證金敞口、風(fēng)險計量、估值等計算。基于雙方系統(tǒng)連接，全球所有彭博終端用戶均可通過終端實(shí)時訪問RiSCc平臺并獲取單筆利率互換初始保證金等指標(biāo)，更可通過彭博多資產(chǎn)風(fēng)險系統(tǒng)（MARS）計算利率互換組合層面保證金及風(fēng)險指標(biāo)。

    上海清算所風(fēng)險管理部總經(jīng)理倪驥燁表示：“上海清算所推出風(fēng)險試算平臺，旨在幫助境內(nèi)外人民幣利率互換投資者高效、準(zhǔn)確地進(jìn)行交易前與交易后的風(fēng)險管理，精細(xì)化配置風(fēng)險資源，精準(zhǔn)達(dá)成交易目的。伴隨‘互換通’業(yè)務(wù)的上線，與彭博創(chuàng)新的對接合作機(jī)制將覆蓋并服務(wù)更多境內(nèi)外市場參與者，從每一筆交易、每一個交易臺助力市場平穩(wěn)運(yùn)行。十分感謝彭博在合作中提供的專業(yè)對接支持，幫助我們把這一模式最終落地。”

    彭博全球風(fēng)險和定價產(chǎn)品負(fù)責(zé)人Jose Ribas表示：“我們很高興能夠與上海清算所風(fēng)險試算平臺達(dá)成直連，為市場參與者提供風(fēng)險試算服務(wù)。希望我們的風(fēng)險服務(wù)能夠為更多的人民幣衍生品交易機(jī)構(gòu)提供便利，助力中國利率衍生品市場發(fā)展。同時，我們也期待在未來能夠與上海清算所拓展合作，為客戶提供更好的風(fēng)險及保證金相關(guān)服務(wù)。”

（編輯 汪世軍）