證監(jiān)會披露4宗ETF操縱案 5家機(jī)構(gòu)被罰

    ■本報(bào)記者 左永剛

    證監(jiān)會近日公布4份行政處罰決定書，對4宗ETF操縱案作出處罰，涉案5機(jī)構(gòu)被罰。其中東海恒信操縱上證180交易型開放式指數(shù)基金（以下簡稱180ETF）一案查實(shí)，東海恒信在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行180ETF交易，影響180ETF交易量，變相進(jìn)行180ETF與相應(yīng)成分股日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易套利，獲取非法利益。證監(jiān)會沒收東海恒信違法所得約1.35億元，并處以1.35億元罰款。

    證監(jiān)會查明，2015年6月18日至7月30日期間，東海恒信控制12個賬戶組操縱上證180交易型開放式指數(shù)基金即180ETF，影響180ETF交易量，變相進(jìn)行180ETF與相應(yīng)成份股日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易套利，非法獲利1.35億元。

    東海恒信的上述行為違反了《證券法》第七十七條第一款第三項(xiàng)的規(guī)定，構(gòu)成《證券法》第二百零三條所述操縱證券市場的行為。時為東海恒信法定代表人、總經(jīng)理史吏負(fù)責(zé)公司的全面管理，為東海恒信上述違法行為直接負(fù)責(zé)的主管人員。時任東海恒信副總經(jīng)理陳建國分管ETF套利業(yè)務(wù)，為東海恒信上述違法行為的其他直接責(zé)任人員。

    依據(jù)《證券法》規(guī)定，證監(jiān)會決定沒收東海恒信違法所得約1.35億元，并處以約1.35億元罰款；合計(jì)被罰沒2.7億元。此外，對史吏給予警告，并處以40萬元罰款；對陳建國給予警告，并處以30萬元罰款。

    另外3宗案件分貝是華爾泰富操縱深證100交易型開放式指數(shù)基金（簡稱100ETF）案；泛涵投資操縱上證50交易型開放式指數(shù)基金（簡稱50ETF）案；北京禮一投資、深圳禮一投資操縱上證50交易型開放式指數(shù)基金案。

    在華爾泰富操縱深證100交易型開放式指數(shù)基金案中，2015年6月15日至7月31日，華爾泰富控制使用“千石資本-華爾泰富量化對沖1號資產(chǎn)管理計(jì)劃”等3個賬戶，在自己實(shí)際控制的單一賬戶或賬戶間進(jìn)行100ETF與相應(yīng)成分股日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易，影響100ETF交易量，獲取非法利益。操縱期間華爾泰富，在實(shí)際控制的單一賬戶或賬戶之間進(jìn)行100ETF交易，影響100ETF交易量，變相進(jìn)行100ETF與相應(yīng)成分股日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易套利，非法獲利約2063.43萬元。

    依據(jù)《證券法》相關(guān)規(guī)定，證監(jiān)會決定沒收華爾泰富違法所得約2063.43萬元，并處以約2063.43萬元罰款；合計(jì)罰沒4126.86萬元。此外，對兩名違法行為直接負(fù)責(zé)的主管人員分別給予警告，分別處以30萬元罰款。

    在泛涵投資操縱上證50交易型開放式指數(shù)基金（簡稱50ETF）案中，證監(jiān)會對泛涵投資處以100萬元罰款；對陳支左給予警告，并處以30萬元罰款；對陳美花給予警告，并處以30萬元罰款。

    在北京禮一投資、深圳禮一投資操縱上證50交易型開放式指數(shù)基金案中，證監(jiān)會對北京禮一投資、深圳禮一投資處以100萬元罰款；對林偉健給予警告，并處以30萬元罰款。