上交所：11個(gè)交易品種納入資金前端控制實(shí)施范圍

    本報(bào)記者 朱寶琛

    《證券日?qǐng)?bào)》記者4月4日獲悉，為做好交易參與人順利開(kāi)展證券交易資金前端風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)工作，根據(jù)《上海證券交易所深圳證券交易所中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司證券交易資金前端風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)規(guī)則》和《上海證券交易所中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司證券交易資金前端風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》，上海證券交易所制訂并發(fā)布了《上海證券交易所證券交易資金前端風(fēng)險(xiǎn)控制交易參與人業(yè)務(wù)指南》，自2018年6月1日起實(shí)施。

    根據(jù)業(yè)務(wù)指南，上交所下列實(shí)施競(jìng)價(jià)交易且為凈額擔(dān)保結(jié)算的交易品種納入資金前端控制實(shí)施范圍：A股；基金；債券；優(yōu)先股；權(quán)證；債券質(zhì)押式回購(gòu)；經(jīng)上交所、中國(guó)結(jié)算認(rèn)定的其他證券品種。

    每個(gè)交易日的競(jìng)價(jià)交易階段實(shí)施資金前端控制，包括集合競(jìng)價(jià)階段和連續(xù)競(jìng)價(jià)交易階段。

    對(duì)于資金前端控制適用的交易品種，當(dāng)交易參與人的關(guān)聯(lián)交易單元全天凈買(mǎi)入申報(bào)金額達(dá)到或超過(guò)自設(shè)額度時(shí)，上交所技術(shù)系統(tǒng)不接受關(guān)聯(lián)交易單元下的所有交易單元的競(jìng)價(jià)交易買(mǎi)入申報(bào)。

    上所技術(shù)系統(tǒng)根據(jù)交易參與人申報(bào)的自設(shè)額度，對(duì)關(guān)聯(lián)交易單元的全天凈買(mǎi)入申報(bào)金額總量實(shí)施額度控制。

    當(dāng)某筆競(jìng)價(jià)交易申報(bào)導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易單元全天凈買(mǎi)入申報(bào)金額達(dá)到或者超過(guò)自設(shè)額度的，本所技術(shù)系統(tǒng)對(duì)該關(guān)聯(lián)交易單元開(kāi)始實(shí)施控制，具體控制方式如下：除債券質(zhì)押式回購(gòu)交易外，本所技術(shù)系統(tǒng)拒絕接受該關(guān)聯(lián)交易單元后續(xù)競(jìng)價(jià)交易買(mǎi)入申報(bào)，但仍接受該關(guān)聯(lián)交易單元的撤銷(xiāo)及賣(mài)出申報(bào)。

    對(duì)于債券質(zhì)押式回購(gòu)交易，本所技術(shù)系統(tǒng)拒絕接受該關(guān)聯(lián)交易單元后續(xù)債券質(zhì)押式回購(gòu)交易賣(mài)出申報(bào)，但仍接受該關(guān)聯(lián)交易單元債券質(zhì)押式回購(gòu)交易的撤銷(xiāo)及買(mǎi)入申報(bào)。

    當(dāng)交易參與人撤銷(xiāo)競(jìng)價(jià)交易買(mǎi)入申報(bào)（債券質(zhì)押式回購(gòu)賣(mài)出申報(bào)）或競(jìng)價(jià)交易賣(mài)出成交（債券質(zhì)押式回購(gòu)買(mǎi)入成交）導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易單元全天凈買(mǎi)入申報(bào)金額下降至自設(shè)額度以下的，本所技術(shù)系統(tǒng)恢復(fù)接受該關(guān)聯(lián)交易單元后續(xù)競(jìng)價(jià)交易買(mǎi)入申報(bào)（債券質(zhì)押式回購(gòu)賣(mài)出申報(bào)）。

    新股IPO申購(gòu)、ETF認(rèn)購(gòu)與申贖、配股、配債、債券出入庫(kù)等非競(jìng)價(jià)交易業(yè)務(wù)申報(bào)及港股通交易申報(bào)不受資金前端控制影響。

    根據(jù)業(yè)務(wù)指南，交易參與人應(yīng)當(dāng)建立健全資金前端控制制度體系，切實(shí)履行證券交易資金前端控制的各項(xiàng)職責(zé)，維持市場(chǎng)交易秩序穩(wěn)定。

    交易參與人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定，建立健全資金前端控制內(nèi)部控制制度和應(yīng)急預(yù)案，制定完備的資金前端控制業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范，并做好相關(guān)操作人員和負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)。

    交易參與人應(yīng)當(dāng)將資金前端控制納入風(fēng)險(xiǎn)管理總體框架，定期對(duì)資金前端控制相關(guān)工作進(jìn)行合規(guī)審查。