深圳證監(jiān)局：轄區(qū)資管規(guī)模已超13萬億 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警走科技化路線

    本報(bào)見習(xí)記者 王曉悅

    3月19日，深圳證監(jiān)局發(fā)布2017年的監(jiān)管年報(bào)，轄區(qū)內(nèi)資本市場多項(xiàng)數(shù)據(jù)亮眼，跑出“深圳速度”。截止2017年底，深圳境內(nèi)上市公司達(dá)273家，總市值5.34萬億元，位居全國第三。資產(chǎn)管理行業(yè)資產(chǎn)總規(guī)模超過13萬億元，約占全國的1/4。

    此外，監(jiān)管年報(bào)透露的一個(gè)趨勢是，深圳證監(jiān)局的監(jiān)管也在走科技化路線，已建立起上市公司、證券公司、資管業(yè)務(wù)及私募基金等多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)智能化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。年報(bào)顯示，“從全年的情況來看，事前的風(fēng)險(xiǎn)摸排分析增強(qiáng)了監(jiān)管的主動(dòng)性、針對性和實(shí)效性，轄區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)未超出預(yù)研預(yù)判范圍。”

    轄區(qū)資本市場跑出“深圳速度”

    監(jiān)管年報(bào)提供了深圳轄區(qū)資本市場的一次鳥瞰，多項(xiàng)數(shù)據(jù)亮眼，轄區(qū)資本市場跑出“深圳速度”。

    截至2017年底，深圳共有境內(nèi)上市公司273家，約占全國上市公司總數(shù)的7.83%，居全國第六位。深圳上市公司總市值達(dá)5.34萬億元，位居全國第三位。2017年，深圳上市公司通過資本市場融資2267.77億元，較2016年增長16.86%。

    除滬深交易所上市企業(yè)增加外，深圳的新三板掛牌企業(yè)也在2017年增加82家。截至去年年底，深圳共有新三板掛牌公司780家，總股本340.14億股，掛牌公司家數(shù)居全國各省市第六位。其中，基礎(chǔ)層掛牌公司672家，創(chuàng)新層掛牌公司108家。

    更值得注意的是，深圳資產(chǎn)管理行業(yè)的資產(chǎn)總規(guī)模超過13萬億，約占全國的1/4，包含證券公司資產(chǎn)管理、公募基金、基金公司非公募業(yè)務(wù)、基金公司子公司業(yè)務(wù)、期貨公司資產(chǎn)管理及備案的私募基金。

    其中，公募基金仍占大頭。2017年底，深圳共有基金管理公司27家，管理資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)4.79萬億元，比去年增長12.18%，占全國比重為27.53%。基金公司管理公募基金1482只，公募基金資產(chǎn)凈值2.81萬億元，比去年增長12.06%，占全國比重為24.72%。非公募資產(chǎn)凈值（包括年金、社保、專戶）1.97萬億元，比去年增長12.04%，占全國比重為32.75%。

    私募規(guī)模也不可忽視。截至2017年底，在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的深圳私募管理人4377家，備案的私募基金12143只，實(shí)繳規(guī)模1.67萬億元。

    風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警科技化

    監(jiān)管年報(bào)透露出的一個(gè)趨勢是，深圳證監(jiān)局的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)也緊跟金融科技的潮流，走科技化路線。

    早在2015年，深圳證監(jiān)局探索建立了涵蓋六大風(fēng)險(xiǎn)類別的262項(xiàng)證券公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，針對證券公司風(fēng)險(xiǎn)形成、累積和傳導(dǎo)特點(diǎn)，解決了監(jiān)測的全面性、專業(yè)性和及時(shí)性等問題。2017年，深圳證監(jiān)局將銀行委外業(yè)務(wù)、場外衍生品等新業(yè)務(wù)納入監(jiān)測范圍，拓寬了監(jiān)測領(lǐng)域和關(guān)注重點(diǎn)。開發(fā)監(jiān)測分析系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對證券公司風(fēng)險(xiǎn)的自動(dòng)采集、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和實(shí)時(shí)預(yù)警。

    針對資管業(yè)務(wù)主體多元、領(lǐng)域交叉、風(fēng)險(xiǎn)鏈條長等監(jiān)管難點(diǎn)，深圳證監(jiān)局開發(fā)資管業(yè)務(wù)報(bào)送系統(tǒng)，對轄區(qū)持牌機(jī)構(gòu)1.7萬多只、規(guī)模約計(jì)8.2萬億的資管產(chǎn)品、224個(gè)產(chǎn)品字段數(shù)據(jù)進(jìn)行電子報(bào)送，構(gòu)建轄區(qū)資管行業(yè)數(shù)據(jù)庫。2017年，深圳證監(jiān)局推進(jìn)資管業(yè)務(wù)分析系統(tǒng)開發(fā)，建立了包括8大項(xiàng)60子項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)分析體系，嘗試將資金來源、中間環(huán)節(jié)及最終投向通過數(shù)據(jù)穿透連接，實(shí)現(xiàn)智能化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

    私募基金存在風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)不清、風(fēng)險(xiǎn)難以精準(zhǔn)鎖定的狀況，深圳證監(jiān)局率先利用大數(shù)據(jù)技術(shù)整合轄區(qū)4377家登記私募基金管理人、12143只備案產(chǎn)品信息及近15萬條政府部門公共信息、網(wǎng)絡(luò)信息，打通信息壁壘;以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，構(gòu)建包括106個(gè)指標(biāo)、50個(gè)預(yù)警規(guī)則的私募風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析系統(tǒng)，精準(zhǔn)識別個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)隱患和苗頭性問題，成為全國第一個(gè)也是唯一一個(gè)私募基金全景指標(biāo)數(shù)據(jù)庫。借助私募風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管平臺，非現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)篩查四百余家機(jī)構(gòu)，深圳證監(jiān)局開展核查112家次，監(jiān)管覆蓋面和監(jiān)管有效性均大幅提升。

    此外，針對上市公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)多面廣的特點(diǎn)，深圳證監(jiān)局從2015年起整合轄區(qū)273家上市公司基本情況和監(jiān)管記錄形成監(jiān)管“臉譜”，探索精準(zhǔn)刻畫上市公司風(fēng)險(xiǎn)特征的有效方法。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)創(chuàng)新開發(fā)上市公司異常公告自動(dòng)監(jiān)測及篩選功能，圍繞監(jiān)管關(guān)注的120余項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)與工商、法院、海關(guān)等外部數(shù)據(jù)交叉比對，構(gòu)建智能化的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)。近三年來，依靠風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系對轄區(qū)上市公司監(jiān)測預(yù)警識別風(fēng)險(xiǎn)，累計(jì)對24家上市公司實(shí)施立案稽查，對99家上市公司采取行政監(jiān)管措施，監(jiān)管效能大幅提升。